Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Kursen innehåller två huvuddelar, som fokuserar på matematiska respektive statistiska metoder som är särskilt användbara inom finansiell ekonomi. I matematikdelen ingår genomgång av lösningar av geometriska serier och hur dessa relaterar till beräkning av värden på finansiella instrument. En introduktion till matrisalgebra följer, vilken används inom finansiell ekonomi och statistik för lösning av simultana ekvationssystem. Integrering av funktioner och lösningar av differens- och differentialekvationer avslutar den första delen. Statistikdelen bygger vidare på den första delen, men här ligger fokus på statistiska metoder för mätning av risk och estimering av så kallade stokastiska processer, vilka båda är begrepp som är centrala inom olika områden av finansiell ekonomi. Speciella metoder såsom skattning av överlevnadsfunktioner, Markov-processer, principalkomponentanalys och Monte Carlo-simulering introduceras också.

Genom hela kursen betonas tillämpning av både matematiska och statistiska metoder på applicerade problem inom finansiell ekonomi. Det görs genom att studenterna får lära sig använda olika datorprogram för båda typerna av applikationer. Undervisningen sker därför med en lika stor betoning på föreläsningar som laborationer.

Fördjupningsnivå: G2F (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Grundnivå

Kursen ingår i följande program

• Civilekonomprogrammet (läses år 3)